A região onde hoje se localiza a cidade de Bagé estava, em fins do século XVIII, sob a jurisdição de autoridades espanholas do Rio da Prata.
Em 1801, Portugal e Espanha entraram em guerra. A luta entre os dois povos porpagou- se a América. O português José Borges do Canto invade o território das Missões e, em pouco tempo, conquista-o para a Coroa Portuguesa. Ao sul, forças portuguesas transpõem as velhas fronteiras do território de São Pedro, acometem o inimigo, levam-no por diante, até Cerro Largo, arrebentando, por essa forma, ao domínio espanhol, extensa região da qual faziam parte os rincões de Santa Tecla e Cavalhada.
A guerra na Europa terminou em 1801, e a paz foi celebrada pelo tratado de Badajós, sem restituição de territórios conquistados pelos portugueses na América.
Foi assim, que os rincões de Santa Tecla e Cavalhada passaram a pertencer a Portugal. Anos depois, este último rincão, o da Cavalhada, foi arrendada por José Muniz Fagundes.
É o que se vê no respectivo termo de arrendamento:
Aos vinte e um dias do mês de agosto de mil oitocentos e cinco, nesta cidade de Porto Alegre, no Tribunal da Junta da Real Fazenda desta capitania, estando presente o Exmo. Presidente e mais deputados, mandou a mesma junta trazer a pregão em praça pública o arrendamento do Rincão da Cavalhada, que foi de Sua Majestade Católica e hoje pertence a Sua Alteza Real, imediato ao de Santa Tecla, que terá duas léguas de comprido e légua e quarto de largo, tomada aos espanhóis na próxima passada guerra de mil e oitocentos e um, para o efeito de arrendar a quem por ele mais desse, tendo andado a laços em praça mais dos dias da lei, maior lance que houve foi o que ofereceu José Francisco Muniz Fagundes da quantia de quatrocentos mil réis por tempo de seis anos etc...
Mas, em 1810, este rincão e o de Santa Tecla passaram ao domínio particular, em virtude de D. João VI os ter concedido ao vice almirante Paulo José da Silva Gama . A concessão foi feita ao título de compensação, por ter suprimido uma pensão que o mesmo vice-almirante,depois Barão de Bagé, recebia do erário real.
O decreto dispõe a respeito:
Atendendo ao que me representou Paulo José da Silva Gama, vice almirante da minha Real Armada: _ Hei por bem e por graça especial que não servirá de exemplo, fazer-lhê mercê da propriedade dos rincões de Santa Tecla e Cavalhada no Rio Grande de São Pedro do Sul, em compensação da tença (pensão periódica) de trezentos mil réis anuais que leva na Folha na Casa das Carnes de Lisboa; cujo vencimento ficará cessado da data deste em diante. O conselho da Fazenda o tenha assim entendido e faça executar com os despachos necessários mandando passar ao dito Paulo José da Silva Gamaos componentes títulos sem embargos de quaisquer leis, regulamentos ou disposições em contrário. Palácio do Rio de Janeiro. Em 5 de junho de 1810. Com rúbrica do Príncipe Regente.
Em janeiro de 1811, o Marechal de Campo Manoel Marques de Souza chegou ao local, escolhido por Do Diogo, aos pés dos Cerros de Bagé, para organizar um acampamento.
O exército tinha cerca de três mil homens, uma parte pertencente à força que transmigara para o Brasil, outras, os Dragões e uma terceira, o Regimento de Cavalaria Ligeira Sul Rio-grandense. Formou se então o acampamento. Uma das primeiras medidas tomada foi a construção de um hospital de pau a pique e um armazém. Neste hospital, cirurgiões de cada ma das colunas do Exército Pacificador, passara a ter atuação durante alguns meses: José Antônio de Marcos Neto, Emídio Joaquim de Oliveira e um velho cirurgião que tratava os doentes com ervas.
Em 17 de julho de 1811 (data da fundação de Bagé) o Exército Brasileiro Luso- Brasileiro deixou o acampamento , em direção ao Cerro Largo, levando dez mil cavalos e dois mil bois. Ao ir embora, o exército enfrentou uma série de dificuldades; era inverno, fazia muito frio, e os caminhos estavam muito ruins, por causa da chuva. Dom Diogo resolveu então então deixar em Bagé, parte dos soldados, alguns doentes ( cerca de 75 doentes), comerciantes e mulheres que o haviam até aqui. Ao partir Dom Diogo nomeou o Tenente Pedro Fagundes de Oliveira, que até então comandava a guarda de São Sebastião, para manter a ordem no acampamento de Bagé.
No local do acampamento, começou a surgir uma vila, com muitos ranchos de torrão cobertos de palha, que oferecia melhores recursos de água, lenha e proteção natural do que o aldeamento que já havia junto à antiga Guarda de São Sebastião, o que os levou a transferirem-se para o nascente vilarejo.
De acordo com o documento assinado pelo Príncipe Regente, a região da cavalhada pertencia ao Barão de Bagé. Porém, ele não tomou posse, nem registrou suas terras. Segundo alguns registros, ele (ou algum herdeiro?) arrendou, as terras para Boaventura Rodrigues de Barcellos (até 1833).
Alguns anos mais tarde, em 1856, o Coronel Teodoro da Silva Gama, na qualidade de descendente do Barão de Bagé, solicito a medição das terras.
